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国信证券11月份领先市场224

发布时间:2019-08-14 19:01:26

国信证券:11月份领先市场2.24% 201 -12-02 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

CANSLIM选股法则构模拟组合CANSLIM股法是选择那些首先要满足每股收益不断增长的个股,然后所在市场上得到机构较为认可的个股。是一种结合市场面基于选成长股的投资策略。目标是寻找那些还没有“起飞”的成长股。在A股中的实证发现其效果显著,平均年化超额收益为25. 5%,月度胜率为70.49%,季度胜率80%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为10.87%。

本月领先跟踪指数2.24%本月市场开始反弹,模拟组合绝对收益为4.99%,沪深 00指数涨跌幅为2.75%。组合超额收益为2.24%,本月交易日跨了五周,只有一周落后于标的指数。本月周胜率80%。五周超额收益分别为:0.47%、-0. 1%、0.85%、0.16%、0.67%。本月模拟组合超额表现较好。从策略模拟历史数据看目前时点已渡过回撤期进入高胜率时段。

本期模拟组合月度表现截止至11月 0日收盘,模拟组合总体收益为4.99%,跟踪标的指数沪深 00收益为2.75%,超额收益为2.24%。本期模拟组合已持有一个月。

从该选股策略历史数据来看,模拟组合近期运行情况总体基本正常。未出现异常偏离状况。

本期模拟组合个股表现总的来看跟踪的模拟组合个股表现优于整体市场个股表现,其中化工、交通运输、建筑建材、信息服务、电子等行业贡献的正收益较为明显,而房地产、金融服务、公用事业、餐饮旅游、商业贸易等行业表现较为欠佳。其中表现前5家公司分别是:闰土股份(27.01)、厦门港务(25.04)、浙江龙盛(15.88)、海螺水泥(15.75)、中国化学(15.60)。

表现靠后的5公司别是华夏幸福(-10.64)、兴业银行(-9.01)、华侨城A(-7.6 )、华天酒店(-5.72)、万科A(-4.89)。

CANSLIM策略特性及风险总的来说CANSLIM策略获取超额收益较能力较为突出,组合累计获得了51.22%,沪深 00指数同期累计收益率为- 8.40%,超额收益为89.61%。其年均IR值在2.2 。

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